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来源:华宝财富魔方

1. 期权市场成交量和PCR值

5月21日当天,期权市场成交持续低迷。50ETF期权合约共计成交了1159948张,其中认购期权成交612405张,认沽期权成交547543张,PUT-CALL比率(PCR指标)为89.41%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1190692张,其中认购期权成交608552张,认沽期权成交582140张, PCR指标为95.66%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了129023张,其中认购期权成交67638张,认沽期权成交61385张, PCR指标为90.76%;沪深300股指期权合约共计成交了25811张,其中看涨期权成交13877张,看跌期权成交11934张,PCR指标为86.00%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数高开低走,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.33%和0.54%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,日内ATM波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-15%之间,认沽期权的在16%-24%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14.5%之间,认沽期权的在16%-25%之间。

嘉实沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在14.2-14.8%之间,认沽期权的在17%-20%左右。

沪深300股指期权,日内ATM波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在10.5%左右,看跌期权的在22%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日几乎持平,当天上证50指数期货成交了28511张合约,沪深300指数期货成交了75686张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差低幅震荡,最后分别收于-1.05%和-1.11%。