美联储的最新压力试验稀有了一些最大银行资产负债表的罕见外观。和几个奇怪的爆发了。

几乎突飞页面的一个是高盛公司贷款书的极端风险。

FEDSAID在18家银行的商业和工业贷款中的中位数损失在严重不利情景下的38个银行中将是6.5%。但高盛的损失将是一个惊人的49.6%。

高盛并没有巨大的坎迪贷款书。据美联储称,它已有14亿美元的这些贷款,而JP摩根拥有111亿美元,美国运通有26亿美元。但摩根士丹利拥有类似的大小书籍,达12亿美元,美联储估计其损失将仅为7.8%。

在这项措施上没有其他银行甚至接近高盛。它实际上在美联储的压力测试中打破了图表。

高盛没有回应我的要求有关为什么这类贷款组合的信息比其同龄人如此之风。

我怀疑这些主要是混合杠杆贷款。高盛在集合贷款市场中活跃,虽然它通常不会持有它带来市场的大部分贷款。这些可能是私募股权交易中的杠杆贷款的残余物,金人从未出售过。这将解释为什么他们比其他银行所持的贷款更大的原因。

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